Người dân ở Côn Đảo kể rằng nếu lắng nghe kỹ vào ban đêm sẽ thấy được những tiếng la hét, thê lương vang vọng vào đúng thời khắc 23 giờ 59 phút. Những tiếng la hét này vang vọng trong không gian vô cùng thảm thiết và ám ảnh, rùng rợn.
Theo lời kể của các cựu tù Côn Đảo, nguyên nhân của những tiếng kêu này là do trước đây, trên đảo có một bệnh viện lớn chữa trị cho các bệnh nhân chiến tranh. Do thời đó chưa có điều kiện y tế như hiện nay, thuốc men thiếu thốn, các vết thương không có thuốc tê hay thuốc gây mê nên vô cùng đau đớn. Nỗi đau tận xương, tận tụy đó họ không thể nào quên. Và những vong linh đấy vẫn còn kêu khóc thảm thiết về nỗi đau cũ của mình.
Cầu Ma Thiên Lãnh – Côn Đảo
Di tích cầu Ma Thiên Lãnh là nơi thực dân Pháp đã đưa tù nhân làm khổ sai đến để mở con đường phục vụ cho việc giám sát tù nhân vượt ngục và khai thác gỗ của chúng. Di tích này được xây dựng vào năm 1930. Thực dân Pháp cho mở con đường từ ngã ba Núi Chúa qua Bãi Ông Đụng với mục đích khai thác gỗ, đá để phục vụ công việc xây dựng các công sở, trại giam, cơ quan… và lập nên những trạm kiểm soát giám sát và ngăn chặn các tù nhân vượt ngục.
Sở dĩ, nơi đây được gọi là Ma Thiên Lãnh là để gợi nhớ lại 2 mố cầu xây dang dở bằng máu xương của hàng trăm tù nhân. Từ đó những người tù ở đây đã lấy tên ngọn núi Ma thiên Lãnh ở Triều Tiên, nơi có địa thế hiểm ác, cheo leo, khó lên xuống, phỏng theo truyện Tàu “Tiết Nhân Quý Chinh Đông” để đặt tên cho cây cầu này.
Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, công trình bị bỏ dở. Đến năm 2012, nơi đây được chính thức công nhận là Di tích đặc biệt Quốc gia.
Miếu Bà Phi Yến
Chỉ mấy điều khuyên can ấy mà chúa Nguyễn Ánh nổi trận lôi đình, nghi bà Phi Yến có ẩn ý thông đồng với quân Tây Sơn. Nếu không có các quan cận thần hết lời xin giảm án cho bà, ắt bà không thoát khỏi tội chém đầu. Tuy nhiên, Nguyễn Ánh vẫn truyền lệnh giam cầm bà vào một hang đá trên hòn đảo hoang vắng nằm về phía Tây Nam của quần đảo Côn Đảo.
Vừa truyền lệnh giam cầm Thứ phi Phi Yến xong thì Nguyễn Ánh được tin quân Tây Sơn sắp ra đến đảo, ông liền cùng đoàn tùy tùng xuống thuyền chạy tiếp. Lúc bấy giờ đứa con duy nhất của bà Phi Yến cùng với chúa Nguyễn Ánh là hoàng tử Hội An (5 tuổi), vì khóc lóc đòi mẹ nên bị cha mình là Nguyễn Ánh ném xuống biển, xác trôi tấp vào làng Cỏ Ống. Bởi vậy cho tới ngày nay, các du khách du lịch Côn Đảo cũng thường tìm tới làng Cỏ Ống để viếng mộ và miếu thờ của hoàng tử Hội An (Thiếu Gia Miếu).
Vào tháng 10 (Âm Lịch) năm 1785, làng An Hải (nơi có ngôi An Sơn Miếu ngày nay) tổ chức hội làm chay tế lễ trong làng. Họ rước bà Phi Yến đến tham dự cho thêm phần long trọng. Đêm hôm ấy, tại làng An Hải bà đã bị tên Biện Thi (một tên đồ tể) lén vào cấm phòng của bà giở trò sàm sỡ, song Biện Thi chỉ vừa nắm được tay bà thì bà đã kịp tri hô cho dân làng bắt giam chờ xét xử. Cũng đêm hôm ấy, bà Phi Yến đã liều mình tự tử để được vẹn toàn danh tiết.
Vì vậy, xót thương cho số phận của bà Thứ phi Phi Yến yên nghỉ tại làng An Hải, dân làng đã lo việc tống táng và lập miếu thờ bà – người phụ nữ “Trung trinh tiết liệt”. Hằng năm, cứ vào ngày 18 tháng 10 (Âm Lịch), người dân Côn Đảo đều tổ chức lễ giỗ của bà rất long trọng và thường là làm cỗ chay để tưởng nhớ về ký ức buồn “Vì một hội làm chay mà bà phải bỏ mình”.